Gambe: vendi C 126 a 0,94 · compra C 127 a 0,85*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 20/08 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
⚠ almeno una gamba poco trattabile
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 115,27 | -13 | -3 $ | teorico |
| 17/08/2026 | 114,33 | -23 | -13 $ | teorico |
| 18/08/2026 | 115,20 | -27 | -18 $ | teorico |
| 19/08/2026 | 114,30 | -28 | -18 $ | teorico |
| 20/08/2026 | 103,84 | -1 | +9 $ | teorico |
| 21/08/2026 | 103,70 | -0 | +10 $ | teorico |
| 24/08/2026 | 106,49 | -0 | +10 $ | teorico |
| 25/08/2026 | 105,38 | -0 | +10 $ | teorico |
| 26/08/2026 | 104,34 | -0 | +10 $ | teorico |
| 27/08/2026 | 102,63 | -0 | +10 $ | teorico |
| 28/08/2026 | 103,09 | -0 | +10 $ | teorico |
| 31/08/2026 | 104,87 | -0 | +10 $ | teorico |
| 01/09/2026 | 105,92 | -0 | +10 $ | teorico |
| 02/09/2026 | 106,09 | -0 | +10 $ | teorico |
| 03/09/2026 | 108,42 | -0 | +10 $ | teorico |
| 04/09/2026 | 107,14 | -0 | +10 $ | teorico |
| 08/09/2026 | 106,05 | -0 | +10 $ | teorico |
| 09/09/2026 | 105,83 | +0 | +10 $ | teorico |
| 10/09/2026 | 105,73 | +0 | +10 $ | teorico |
| 11/09/2026 scadenza | 107,15 | +0 | +10 $ | scadenza |