Spot 162.34
· 60 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 07:48 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 33.30 | — | — | 130 | — | |||||
| — | — | — | 23.25 | — | — | 140 | — | |||||
| — | — | — | 20.35 | — | — | 143 | — | |||||
| — | — | — | 17.50 | +0.98 | 32.1% | 146 | — | |||||
| — | — | — | 14.90 | — | — | 148 | 51.5% | -0.11 | 0.80 | — | — | — |
| — | — | — | 13.10 | — | — | 150 | 43.7% | -0.11 | 0.65 | — | — | — |
| — | — | — | 9.65 | +0.80 | 39.2% | 155 | 40.5% | -0.20 | 1.30 | — | — | — |
| — | — | — | 4.40 | +0.73 | 21.3% | 160 | 44.8% | -0.37 | 3.25 | — | — | — |
| — | — | — | 5.10 | +0.55 | 42.8% | 162.5 | 42.8% | -0.45 | 4.15 | — | — | — |
| — | — | — | 3.15 | +0.45 | 35.7% | 165 | 44.6% | -0.54 | 5.65 | — | — | — |
| — | — | — | 1.15 | +0.20 | 38.0% | 172.5 | 50.0% | -0.73 | 11.20 | — | — | — |
| — | — | — | 0.45 | +0.09 | 42.0% | 180 | 73.6% | -0.77 | 19.10 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.