Spot 162.34
· 60 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 07:48 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 31.60 | — | — | 130 | — | |||||
| — | — | — | 25.00 | +0.89 | 46.4% | 140 | 47.0% | -0.11 | 1.30 | — | — | — |
| — | — | — | 15.70 | +0.81 | 36.8% | 150 | 43.3% | -0.22 | 2.85 | — | — | — |
| — | — | — | 12.45 | +0.70 | 39.2% | 155 | 42.5% | -0.31 | 4.25 | — | — | — |
| — | — | — | 10.30 | +0.60 | 44.1% | 160 | 44.1% | -0.40 | 6.55 | — | — | — |
| — | — | — | 7.25 | +0.50 | 41.1% | 165 | 50.1% | -0.49 | 10.20 | — | — | — |
| — | — | — | 2.65 | +0.24 | 42.0% | 180 | 46.6% | -0.74 | 19.60 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.