Spot 295.75
· 438 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 30.09 | 30.46 | 30.27 | — | — | 270 | — | — | 3.11 | 3.07 | 3.15 | — |
| — | 25.93 | 26.23 | 26.08 | — | — | 275 | — | — | 3.85 | 3.81 | 3.90 | — |
| — | 21.89 | 22.20 | 22.05 | — | — | 280 | — | — | 4.79 | 4.75 | 4.84 | — |
| — | 18.11 | 18.39 | 18.25 | — | — | 285 | — | — | 5.99 | 5.94 | 6.03 | — |
| — | 14.65 | 14.89 | 14.77 | — | — | 290 | — | — | 7.47 | 7.42 | 7.52 | — |
| — | 11.53 | 11.73 | 11.63 | +0.55 | 18.4% | 295 | 18.4% | -0.45 | 9.34 | 9.27 | 9.38 | — |
| — | 8.79 | 8.90 | 8.85 | — | — | 300 | — | — | 11.61 | 11.54 | 11.67 | — |
| — | 6.48 | 6.60 | 6.54 | — | — | 305 | — | — | 14.34 | 14.21 | 14.46 | — |
| — | 4.62 | 4.72 | 4.67 | — | — | 310 | — | — | 17.57 | 17.42 | 17.72 | — |
| — | 3.17 | 3.26 | 3.21 | — | — | 315 | — | — | 21.30 | 21.13 | 21.47 | — |
| — | 2.12 | 2.18 | 2.15 | — | — | 320 | — | — | 25.18 | 24.23 | 26.14 | — |
| — | 1.37 | 1.42 | 1.40 | — | — | 325 | — | — | 30.20 | 29.81 | 30.58 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.