Spot 295.75
· 438 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 32.91 | 33.82 | 33.37 | — | — | 270 | — | — | 5.32 | 5.26 | 5.38 | — |
| — | 29.09 | 29.55 | 29.32 | — | — | 275 | — | — | 6.27 | 6.16 | 6.38 | — |
| — | 25.40 | 25.73 | 25.57 | — | — | 280 | — | — | 7.42 | 7.31 | 7.54 | — |
| — | 21.75 | 22.18 | 21.96 | — | — | 285 | — | — | 8.82 | 8.68 | 8.96 | — |
| — | 18.37 | 18.83 | 18.60 | — | — | 290 | — | — | 10.45 | 10.29 | 10.60 | — |
| — | 15.25 | 15.75 | 15.60 | +0.56 | 19.0% | 295 | 19.0% | -0.44 | 12.38 | 12.23 | 12.53 | — |
| — | 12.69 | 12.93 | 12.81 | — | — | 300 | — | — | 14.54 | 14.38 | 14.71 | — |
| — | 10.15 | 10.53 | 10.34 | — | — | 305 | — | — | 17.21 | 17.00 | 17.43 | — |
| — | 8.03 | 8.40 | 8.21 | — | — | 310 | — | — | 19.97 | 19.66 | 20.28 | — |
| — | 6.34 | 6.59 | 6.46 | — | — | 315 | — | — | 23.78 | 22.67 | 24.89 | — |
| — | 4.85 | 5.08 | 4.96 | — | — | 320 | — | — | 26.84 | 26.32 | 27.37 | — |
| — | 3.68 | 3.86 | 3.77 | — | — | 325 | — | — | 30.87 | 30.37 | 31.37 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.