Spot 271.37
· 318 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/10 06:06 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 19.87 | +0.63 | 20.5% | 265 | 20.5% | -0.37 | 10.07 | — | — | — |
| — | — | — | 16.76 | +0.58 | 20.0% | 270 | 20.0% | -0.42 | 11.94 | — | — | — |
| — | — | — | 13.97 | +0.52 | 19.6% | 275 | 19.6% | -0.48 | 14.12 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.