Spot 1685.12
· 282 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 03/10 06:33 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 162.05 | +0.61 | 42.3% | 1640 | 41.1% | -0.39 | 98.90 | — | — | — |
| — | — | — | 152.45 | +0.59 | 42.6% | 1660 | 42.1% | -0.41 | 111.25 | — | — | — |
| — | — | — | 140.15 | +0.56 | 41.8% | 1680 | 41.8% | -0.44 | 120.50 | — | — | — |
| — | — | — | 130.45 | +0.54 | 41.7% | 1700 | 40.6% | -0.46 | 127.35 | — | — | — |
| — | — | — | 125.30 | +0.53 | 41.5% | 1710 | 40.5% | -0.48 | 132.25 | — | — | — |
| — | — | — | 123.70 | +0.51 | 42.4% | 1720 | 41.7% | -0.49 | 141.70 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.