Spot 1685.12
· 282 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 03/10 06:33 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 231.60 | +0.62 | 41.1% | 1640 | 41.2% | -0.38 | 148.80 | — | — | — |
| — | — | — | 224.15 | +0.61 | 41.7% | 1660 | 40.8% | -0.39 | 156.90 | — | — | — |
| — | — | — | 211.10 | +0.59 | 41.0% | 1680 | 41.0% | -0.41 | 168.10 | — | — | — |
| — | — | — | 201.85 | +0.57 | 41.1% | 1700 | 40.9% | -0.43 | 178.20 | — | — | — |
| — | — | — | 192.80 | +0.56 | 41.1% | 1720 | 41.2% | -0.44 | 190.20 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.