Spot 3.40
· 52 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 01/10 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 1.41 | — | — | 2 | — | |||||
| — | — | — | 1.04 | +0.85 | 224.7% | 2.5 | — | |||||
| — | — | — | 0.43 | +0.93 | 55.3% | 3 | 66.4% | -0.11 | 0.02 | — | — | — |
| — | — | — | 0.08 | +0.41 | 50.6% | 3.5 | 50.6% | -0.59 | 0.16 | — | — | — |
| — | — | — | 0.02 | +0.11 | 72.5% | 4 | 72.5% | -0.89 | 0.60 | — | — | — |
| — | 4.5 | 94.9% | -0.95 | 1.09 | — | — | — | |||||
| — | 5 | — | — | 1.51 | — | — | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.