Spot 3.40
· 52 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 01/10 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 1.47 | — | — | 2 | 63.0% | -0.04 | 0.02 | — | — | — |
| — | — | — | 1.02 | +0.92 | 48.9% | 2.5 | 55.2% | -0.11 | 0.06 | — | — | — |
| — | — | — | 0.65 | +0.75 | 51.5% | 3 | 53.2% | -0.26 | 0.18 | — | — | — |
| — | — | — | 0.40 | +0.55 | 54.3% | 3.5 | 54.3% | -0.45 | 0.42 | — | — | — |
| — | — | — | 0.23 | +0.38 | 54.8% | 4 | 54.8% | -0.62 | 0.75 | — | — | — |
| — | — | — | 0.14 | +0.25 | 57.2% | 4.5 | 53.8% | -0.77 | 1.14 | — | — | — |
| — | — | — | 0.10 | +0.18 | 61.9% | 5 | 63.9% | -0.81 | 1.63 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.