Spot 3.40
· 52 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 01/10 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 1.52 | — | — | 2 | — | |||||
| — | — | — | 0.81 | +0.75 | 57.9% | 3 | 57.9% | -0.25 | 0.24 | — | — | — |
| — | — | — | 0.30 | +0.42 | 51.6% | 4 | 60.7% | -0.54 | 0.81 | — | — | — |
| — | — | — | 0.13 | +0.21 | 55.8% | 5 | 71.1% | -0.70 | 1.67 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.