Spot 330.69
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 31.80 | 34.30 | 33.05 | — | — | 300 | — | — | 0.75 | 0.30 | 1.20 | — |
| — | 22.70 | 25.50 | 24.10 | — | — | 310 | — | — | 1.75 | 1.40 | 2.10 | — |
| — | 14.60 | 17.30 | 15.95 | — | — | 320 | — | — | 3.80 | 3.40 | 4.20 | — |
| — | 8.50 | 10.10 | 9.30 | +0.56 | 25.1% | 330 | 25.1% | -0.44 | 6.75 | 5.20 | 8.30 | — |
| — | 3.00 | 5.50 | 4.25 | — | — | 340 | — | — | 12.80 | 11.10 | 14.50 | — |
| — | 1.65 | 2.75 | 2.20 | — | — | 350 | — | — | 20.20 | 18.90 | 21.50 | — |
| — | 0.60 | 1.75 | 1.18 | — | — | 360 | — | — | 28.90 | 27.60 | 30.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.