Spot 330.69
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 41.20 | 44.20 | 42.70 | — | — | 300 | — | — | 8.05 | 7.60 | 8.50 | — |
| — | 34.40 | 37.30 | 35.85 | — | — | 310 | — | — | 11.05 | 10.60 | 11.50 | — |
| — | 28.00 | 31.00 | 29.50 | — | — | 320 | — | — | 14.70 | 14.20 | 15.20 | — |
| — | 22.20 | 25.00 | 23.60 | +0.56 | 29.1% | 330 | 29.1% | -0.44 | 19.20 | 18.70 | 19.70 | — |
| — | 16.90 | 19.90 | 18.40 | — | — | 340 | — | — | 24.90 | 23.50 | 26.30 | — |
| — | 13.40 | 15.80 | 14.60 | — | — | 350 | — | — | 30.35 | 29.00 | 31.70 | — |
| — | 10.60 | 12.20 | 11.40 | — | — | 360 | — | — | 36.95 | 35.60 | 38.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.