Spot 330.69
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 43.60 | 46.50 | 45.05 | — | — | 300 | — | — | 10.30 | 9.60 | 11.00 | — |
| — | 36.90 | 39.50 | 38.20 | — | — | 310 | — | — | 14.10 | 12.80 | 15.40 | — |
| — | 30.50 | 33.30 | 31.90 | — | — | 320 | — | — | 17.60 | 16.40 | 18.80 | — |
| — | 25.60 | 27.90 | 26.75 | +0.57 | 29.5% | 330 | 29.5% | -0.43 | 21.80 | 20.20 | 23.40 | — |
| — | 20.00 | 22.70 | 21.35 | — | — | 340 | — | — | 27.05 | 25.70 | 28.40 | — |
| — | 15.60 | 18.80 | 17.20 | — | — | 350 | — | — | 32.70 | 31.40 | 34.00 | — |
| — | 12.00 | 14.60 | 13.30 | — | — | 360 | — | — | 39.10 | 37.70 | 40.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.