Spot 48.06
· 92 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.85 | 4.80 | 4.33 | — | — | 44 | — | — | 0.42 | 0.33 | 0.52 | — |
| — | 3.25 | 3.65 | 3.45 | — | — | 45 | — | — | 0.62 | 0.60 | 0.65 | — |
| — | 2.65 | 3.15 | 2.90 | — | — | 46 | — | — | 0.93 | 0.79 | 1.06 | — |
| — | 2.10 | 2.30 | 2.20 | — | — | 47 | — | — | 1.31 | 1.20 | 1.42 | — |
| 49 | 1.45 | 1.81 | 1.63 | +0.50 | 32.3% | 48 | 32.3% | -0.50 | 1.79 | 1.68 | 1.89 | — |
| — | 1.05 | 1.37 | 1.21 | — | — | 49 | — | — | 2.27 | 2.07 | 2.46 | — |
| — | 0.86 | 0.97 | 0.92 | — | — | 50 | — | — | 2.88 | 2.56 | 3.20 | — |
| 45 | 0.64 | 0.72 | 0.68 | — | — | 51 | — | — | 3.65 | 3.40 | 3.90 | — |
| — | 0.42 | 0.51 | 0.47 | — | — | 52 | — | — | 4.70 | 4.20 | 5.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.