Spot 48.06
· 92 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 1 | 3.95 | 5.25 | 4.60 | — | — | 43.5 | 38.0% | -0.01 | — | — | 0.21 | — |
| 194 | 3.95 | 4.55 | 4.25 | — | — | 44 | 36.1% | -0.02 | — | — | 0.18 | — |
| 3 | 3.00 | 4.05 | 3.52 | — | — | 44.5 | 34.5% | -0.03 | — | — | 0.09 | — |
| 126 | 3.00 | 3.60 | 3.30 | — | — | 45 | — | — | 0.10 | 0.04 | 0.17 | 175 |
| 3 | 2.17 | 3.20 | 2.69 | — | — | 45.5 | — | — | 0.10 | 0.04 | 0.17 | 20 |
| 497 | 2.03 | 2.45 | 2.24 | — | — | 46 | — | — | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 150 |
| 14 | 1.64 | 2.16 | 1.90 | — | — | 46.5 | — | — | 0.20 | 0.12 | 0.28 | 19 |
| 123 | 1.31 | 1.59 | 1.45 | — | — | 47 | — | — | 0.33 | 0.26 | 0.40 | 254 |
| 53 | 1.01 | 1.29 | 1.15 | — | — | 47.5 | — | — | 0.48 | 0.40 | 0.56 | 49 |
| 498 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | — | — | 48 | — | — | 0.72 | 0.66 | 0.78 | 32 |
| 85 | 0.53 | 0.67 | 0.60 | — | — | 48.5 | — | — | 0.99 | 0.84 | 1.15 | 4 |
| 166 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | — | — | 49 | — | — | 1.34 | 1.18 | 1.51 | 29 |
| 178 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | — | — | 49.5 | — | — | 1.48 | 1.06 | 1.89 | 4 |
| 400 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | — | — | 50 | — | — | 2.06 | 1.73 | 2.39 | 71 |
| 421 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | — | — | 51 | — | — | 2.96 | 2.57 | 3.35 | 43 |
| 115 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | — | — | 52 | — | — | 4.00 | 3.35 | 4.65 | 7 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.