Spot 79.74
· 234 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.85 | 9.70 | 7.78 | — | — | 72 | — | — | 0.18 | 0.01 | 0.36 | — |
| — | 4.85 | 8.75 | 6.80 | — | — | 73 | — | — | 0.23 | 0.04 | 0.41 | — |
| — | 3.85 | 7.70 | 5.78 | — | — | 74 | — | — | 0.28 | 0.08 | 0.47 | — |
| — | 2.80 | 6.80 | 4.80 | — | — | 75 | — | — | 0.36 | 0.29 | 0.44 | — |
| — | 3.00 | 4.40 | 3.70 | — | — | 76 | — | — | 0.48 | 0.29 | 0.67 | — |
| — | 2.54 | 2.98 | 2.76 | — | — | 77 | — | — | 0.61 | 0.48 | 0.75 | — |
| — | 1.58 | 2.03 | 1.80 | — | — | 78 | — | — | 0.85 | 0.60 | 1.11 | — |
| — | 0.95 | 1.24 | 1.09 | — | — | 79 | — | — | 1.16 | 0.96 | 1.36 | — |
| — | 0.09 | 0.35 | 0.22 | +0.20 | 4.0% | 80 | 4.0% | -0.80 | 1.88 | 1.35 | 2.41 | — |
| — | — | 0.21 | — | — | — | 81 | — | — | 2.38 | 0.42 | 4.35 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 82 | — | — | 3.38 | 2.47 | 4.30 | — |
| — | — | 0.02 | — | — | — | 83 | — | — | 4.39 | 2.39 | 6.40 | — |
| — | — | 0.02 | — | — | — | 84 | — | — | 5.38 | 3.35 | 7.40 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 85 | — | — | 5.72 | 4.35 | 7.10 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 86 | — | — | 7.20 | 5.35 | 9.05 | — |
| — | — | 0.01 | — | — | — | 87 | — | — | 8.25 | 6.45 | 10.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.