HYG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -13

VRP (z-score) +57

Term slope -4

Vol-of-vol -30

IV306,4%

HV30 c-c4,1%

VRP+2,3 (+1,1σ)

IV rank43

IV trendstabile

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +57 (+1.15σ), slope -4, positioning -13, vol-of-vol -30 (+0.61σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 6,4% · ±1σ 76–78 · ±2σ 74–80 · catena del 16/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.72×	0.78×	1.02×	0.78×	0.56×	0.28×	1.05×	1.09×	1.37×	1.24×	1.01×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 74,5 (16Δ 74 · −1σ 76) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 78,2 (16Δ 78 · muro OI 78 · VAH 81 · +1σ 78) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	80	+0,00	100%	+4,1%	+2,3	—	0,02	—	—	—	muro OI+1σ
call	79.5	+0,01	99%	+3,4%	+1,9	—	0,10	—	3	—	muro OI+1σ
call	79	+0,02	98%	+2,8%	+1,5	—	0,10	—	3	—	muro OI+1σ
call ala	78.5	+0,06	94%	+2,1%	+1,2	—	0,23	—	3	—	muro OI+1σ
call venduta	78	+0,15	85%	+1,5%	+0,8	—	0,08	—	9	—	muro OI
call venduta	77.5	+0,32	68%	+0,8%	+0,5	0,05	0,38	153%	10	—	muro OI
call	77	+0,50	50%	+0,2%	+0,1	—	0,78	—	9	—
prezzo 76,86
put	76.5	-0,47	53%	-0,5%	-0,3	0,35	0,68	64%	11	—
put	76	-0,35	65%	-1,1%	-0,6	0,22	0,54	84%	5	—
put venduta	75.5	-0,26	74%	-1,8%	-1,0	0,14	0,44	103%	31	—	−1σ
put venduta	75	-0,20	80%	-2,4%	-1,4	0,09	0,37	122%	21	—	−1σ
put venduta	74.5	-0,15	85%	-3,1%	-1,8	0,05	0,31	144%	6	—	−1σ
put	74	-0,11	89%	-3,7%	-2,1	0,03	0,26	159%	11	—	−1σ
put ala	73.5	-0,08	92%	-4,4%	-2,5	0,01	0,24	184%	6	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026