Spot 17.28
· 48 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 43 | 0.56 | 1.89 | 1.23 | — | — | 16 | 75.2% | -0.04 | — | — | 0.01 | — |
| 579 | 0.46 | 2.29 | 1.38 | +0.88 | 73.6% | 16.5 | — | — | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 924 |
| 589 | 0.20 | 0.52 | 0.36 | — | — | 17 | — | — | 0.14 | 0.05 | 0.24 | 1,058 |
| 753 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | — | — | 17.5 | — | — | 0.58 | 0.13 | 1.03 | 194 |
| 2,222 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | — | — | 18 | 77.5% | -0.78 | — | — | 1.46 | — |
| 1,006 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | — | — | 18.5 | — | — | 1.81 | 0.80 | 2.83 | 34 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.