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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri +4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -14

VRP (z-score) +36

Term slope -100

Vol-of-vol +43

IV3057,8%

HV30 c-c39,1%

VRP+18,7 (+0,7σ)

IV rank43

IV trendespansione

settore+0

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.72σ), slope -100, positioning -14, vol-of-vol +43 (-0.87σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -12: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 61,9% · ±1σ 14–20 · ±2σ 12–25 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.88×	0.91×	1.11×	0.96×	1.44×	1.51×	1.57×	1.25×	1.10×	1.06×	0.21×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 13,0 (16Δ 14 · muro OI 13 · VAL 14 · −1σ 14) → venduta 12 · ala 11

Call zona protetta ≥ 20,5 (16Δ 20 · muro OI 18 · +1σ 20) → venduta 22 · ala 23

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 12/22credito 20 $ pareggio 11,8 – 22,2 · perdita non limitata

iron condor 11/12/22/23 credito 9 $ perdita max 91 $ ROC 10% pareggio 11,9 – 22,1

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	25	—	—	+47,1%	+2,1	—	0,09	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	24	+0,05	95%	+41,3%	+1,9	—	0,08	—	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	23	+0,07	93%	+35,4%	+1,7	0,01	0,10	164%	1.077	—	muro OI+1σ
call ala	22.5	+0,09	91%	+32,4%	+1,5	0,08	0,17	72%	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	22	+0,10	90%	+29,5%	+1,4	0,12	0,17	34%	825	—	muro OI+1σ
call	21.5	+0,13	87%	+26,5%	+1,3	0,13	0,26	67%	—	—	muro OI+1σ
call	21	—	—	+23,6%	+1,2	0,19	0,25	27%	233	—	muro OI+1σ
call venduta	20.5	+0,18	82%	+20,7%	+1,0	0,14	0,52	115%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	20	+0,22	78%	+17,7%	+0,9	0,32	0,40	22%	673	+606	muro OI
call	19.5	—	—	+14,8%	+0,8	0,40	0,52	26%	—	—	muro OI
call venduta	19	+0,31	69%	+11,8%	+0,6	0,35	0,72	69%	707	+702	muro OI
call	18.5	+0,36	64%	+8,9%	+0,5	0,42	0,94	76%	—	—	muro OI
call	18	—	—	+5,9%	+0,3	0,75	0,90	18%	6.299	+6285	muro OI
call	17.5	+0,48	52%	+3,0%	+0,2	0,90	1,08	18%	—	—
call	17	—	—	+0,1%	+0,0	1,21	1,33	9%	5.156	+5096
prezzo 16,99
put	16.5	-0,40	60%	-2,9%	-0,2	0,83	1,09	27%	—	—
put	16	—	—	-5,8%	-0,3	0,72	0,83	14%	1.145	+1142
put	15.5	—	—	-8,8%	-0,5	0,53	0,61	14%	—	—
put	15	—	—	-11,7%	-0,7	0,37	0,45	20%	2.750	+2746
put	14.5	—	—	-14,7%	-0,9	0,06	0,57	162%	—	—
put	14	-0,13	87%	-17,6%	-1,1	0,21	0,31	38%	1.525	+1515	VAL−1σ
put ala	13.5	-0,10	90%	-20,5%	-1,3	0,09	0,34	116%	—	—	VAL−1σ
put	13	—	—	-23,5%	-1,5	0,06	0,15	86%	4.285	—	muro OIVAL−1σ
put ala	12.5	-0,05	95%	-26,4%	-1,7	—	0,25	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	12	-0,03	97%	-29,4%	-1,9	0,05	0,20	120%	460	—	muro OIVAL−1σ
put	11.5	-0,02	98%	-32,3%	-2,1	—	0,29	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put ▶ ala	11	-0,01	99%	-35,3%	-2,4	—	0,09	—	456	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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