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📅Earnings 05/11 · AMC · fra 16gg · ±13,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-1 Condizioni neutrali ieri -12
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +3
VRP (z-score) +57
Term slope -100
Vol-of-vol +42
IV3062,1%
HV30 c-c38,0%
VRP+24,1 (+1,1σ)
IV rank52
IV trendespansione
settore-4
VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +57 (+1.14σ), slope -100, positioning +3, vol-of-vol +42 (-0.85σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -1: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 47,0% · ±1σ 16–18 · ±2σ 14–20 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.88× 0.91× 1.11× 0.96× 1.44× 1.51× 1.57× 1.25× 1.10× 1.06× 0.21×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 15,0 (16Δ 16 · muro OI 15 · VAL 14 · −1σ 16) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 18,4 (muro OI 18 · +1σ 18) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 21 — — +23,6% +2,6 — 0,83 — 2 — muro OI+1σ
call 20.5 — — +20,7% +2,3 — 0,09 — 3 — muro OI+1σ
call 20 — — +17,7% +2,0 0,01 0,03 100% 237 0 muro OI+1σ
call ala 19.5 +0,06 94% +14,8% +1,7 0,01 0,04 120% 32 0 muro OI+1σ
call 19 — — +11,8% +1,4 0,05 0,07 33% 17 0 muro OI+1σ
call 18.5 — — +8,9% +1,0 0,05 0,12 82% 35 0 muro OI+1σ
call 18 — — +5,9% +0,7 0,17 0,21 21% 260 0 muro OI
call 17.5 +0,37 63% +3,0% +0,4 0,13 0,49 116% 28 0
call 17 — — +0,1% +0,0 0,33 0,69 71% 39 0
prezzo 16,99
put 16.5 -0,35 65% -2,9% -0,4 — — — 3 0
put venduta 16 -0,22 78% -5,8% -0,7 0,15 0,20 29% 17 0
put 15.5 -0,13 87% -8,8% -1,1 0,08 0,12 40% 27 0 −1σ
put ala 15 -0,07 93% -11,7% -1,5 0,03 0,06 67% 35 0 muro OI−1σ
put ala 14.5 -0,04 96% -14,7% -1,9 0,01 0,04 120% 5 0 muro OI−1σ
put 14 -0,02 98% -17,6% -2,4 0,01 0,07 150% 5 0 muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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