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📅Earnings 05/11 · AMC · fra 16gg · ±13,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-1 Condizioni neutrali ieri -12
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +3
VRP (z-score) +57
Term slope -100
Vol-of-vol +42
IV3062,1%
HV30 c-c38,0%
VRP+24,1 (+1,1σ)
IV rank52
IV trendespansione
settore-4
VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +57 (+1.14σ), slope -100, positioning +3, vol-of-vol +42 (-0.85σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -1: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,9% · ±1σ 13–22 · ±2σ 10–28 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.88× 0.91× 1.11× 0.96× 1.44× 1.51× 1.57× 1.25× 1.10× 1.06× 0.21×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 11,0 (16Δ 14 · muro OI 11 · VAL 14 · −1σ 13) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 22,0 (16Δ 22 · muro OI 20 · +1σ 22) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 25 +0,09 91% +47,1% +1,6 0,14 0,20 35% — — muro OI+1σ
call venduta 22 +0,19 81% +29,5% +1,1 0,33 0,42 24% 69 — muro OI+1σ
call venduta 21 +0,24 76% +23,6% +0,9 0,46 0,77 50% 11 — muro OI
call venduta 20 +0,31 69% +17,7% +0,7 0,69 0,75 8% 146 — muro OI
call 19 +0,38 62% +11,8% +0,5 0,94 1,18 23% 29 —
call 18 +0,47 53% +5,9% +0,2 1,28 1,41 10% 53 —
call 17 +0,56 44% +0,1% +0,0 1,70 1,87 10% 6 —
prezzo 16,99
put 16 -0,35 65% -5,8% -0,2 0,88 1,24 34% — —
put venduta 15 -0,26 74% -11,7% -0,5 0,68 0,80 16% — —
put venduta 14 -0,18 82% -17,6% -0,8 0,45 0,58 25% — — VAL
put 13 -0,12 88% -23,5% -1,1 0,27 0,33 20% — — VAL−1σ
put ala 12 -0,08 92% -29,4% -1,4 0,12 0,26 74% — — VAL−1σ
put ala 11 -0,05 95% -35,3% -1,8 0,04 0,18 127% — — muro OIVAL−1σ
put 10 -0,03 97% -41,1% -2,2 0,03 0,09 100% — — muro OIVAL−1σ
put 9 -0,02 98% -47,0% -2,6 — 0,10 — — — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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