Spot 17.28
· 48 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 220 | 0.38 | 1.58 | 0.98 | — | — | 16 | — | — | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 82 |
| 1,110 | 0.81 | 1.07 | 0.94 | — | — | 16.5 | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 796 |
| 941 | 0.51 | 0.83 | 0.67 | — | — | 17 | — | — | 0.34 | 0.07 | 0.60 | 457 |
| 421 | 0.32 | 0.43 | 0.38 | — | — | 17.5 | — | — | 0.45 | 0.10 | 0.80 | 217 |
| 352 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | — | — | 18 | — | — | 0.94 | 0.29 | 1.59 | 1,898 |
| 324 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | — | — | 18.5 | — | — | 1.66 | 1.11 | 2.20 | 25 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.