Spot 17.28
· 48 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 1 | 0.54 | 2.85 | 1.70 | — | — | 16 | — | — | 0.37 | 0.20 | 0.54 | 58 |
| 11 | 0.43 | 2.12 | 1.27 | — | — | 16.5 | 43.3% | -0.31 | — | — | 2.13 | — |
| 56 | 0.30 | 1.65 | 0.97 | — | — | 17 | 42.1% | -0.40 | — | — | 2.78 | — |
| 40 | 0.38 | 1.23 | 0.81 | +0.48 | 48.9% | 17.5 | 48.9% | -0.52 | 1.11 | 0.78 | 1.43 | 12 |
| 176 | 0.39 | 0.79 | 0.59 | — | — | 18 | — | — | 1.27 | 0.61 | 1.94 | 26 |
| 163 | 0.17 | 0.64 | 0.41 | — | — | 18.5 | — | — | 1.64 | 1.44 | 1.83 | 0 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.