Spot 17.28
· 48 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 28 | 2.17 | 2.49 | 2.33 | — | — | 16 | — | — | 1.04 | 0.88 | 1.21 | 339 |
| 315 | 1.69 | 1.94 | 1.82 | +0.57 | 54.6% | 17 | 54.6% | -0.43 | 1.62 | 1.35 | 1.89 | 53 |
| 1,764 | 1.13 | 1.49 | 1.31 | — | — | 18 | — | — | 2.06 | 1.75 | 2.38 | 84 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.