Spot 17.28
· 48 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 557 | 2.56 | 3.45 | 3.00 | — | — | 16 | — | — | 1.29 | 1.03 | 1.55 | 245 |
| 14,474 | 2.06 | 2.57 | 2.32 | +0.61 | 47.8% | 17 | 47.8% | -0.39 | 1.70 | 1.62 | 1.78 | 4,013 |
| 759 | 1.57 | 1.92 | 1.75 | — | — | 18 | — | — | 2.34 | 2.01 | 2.67 | 486 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.