Spot 16.48
· 146 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 16/10 07:17 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 4.78 | +0.91 | 51.8% | 12 | 54.0% | -0.09 | 0.22 | — | — | — |
| — | — | — | 3.85 | +0.88 | 46.2% | 13 | 56.3% | -0.16 | 0.45 | — | — | — |
| — | — | — | 3.35 | +0.77 | 57.5% | 14 | 53.1% | -0.22 | 0.65 | — | — | — |
| — | — | — | 2.53 | +0.70 | 50.9% | 15 | 50.5% | -0.30 | 0.93 | — | — | — |
| — | — | — | 1.99 | +0.61 | 51.3% | 16 | 51.3% | -0.39 | 1.40 | — | — | — |
| — | — | — | 1.50 | +0.51 | 50.3% | 17 | 52.1% | -0.48 | 1.97 | — | — | — |
| — | — | — | 1.07 | +0.42 | 48.4% | 18 | 45.4% | -0.60 | 2.38 | — | — | — |
| — | — | — | 0.80 | +0.34 | 48.9% | 19 | 47.3% | -0.67 | 3.16 | — | — | — |
| — | — | — | 0.57 | +0.26 | 48.5% | 20 | 53.9% | -0.71 | 4.13 | — | — | — |
| — | — | — | 0.38 | +0.19 | 47.4% | 21 | 57.0% | -0.75 | 5.03 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.