Spot 82.88
· 246 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.80 | 7.95 | 7.88 | — | — | 75 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — |
| — | 6.80 | 6.95 | 6.88 | — | — | 76 | — | — | 0.03 | 0.02 | 0.03 | — |
| — | 5.80 | 5.95 | 5.88 | — | — | 77 | — | — | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — |
| — | 5.30 | 5.45 | 5.38 | — | — | 77.5 | — | — | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — |
| — | 4.80 | 4.95 | 4.88 | — | — | 78 | — | — | 0.06 | 0.05 | 0.06 | — |
| — | 4.30 | 4.45 | 4.38 | — | — | 78.5 | — | — | 0.07 | 0.06 | 0.07 | — |
| — | 3.80 | 3.95 | 3.88 | — | — | 79 | — | — | 0.09 | 0.08 | 0.09 | — |
| — | 3.35 | 3.45 | 3.40 | — | — | 79.5 | — | — | 0.12 | 0.12 | 0.13 | — |
| — | 2.90 | 2.98 | 2.94 | — | — | 80 | — | — | 0.17 | 0.16 | 0.17 | — |
| — | 2.47 | 2.53 | 2.50 | — | — | 80.5 | — | — | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — |
| — | 2.07 | 2.11 | 2.09 | — | — | 81 | — | — | 0.32 | 0.31 | 0.33 | — |
| — | 1.70 | 1.72 | 1.71 | — | — | 81.5 | — | — | 0.45 | 0.44 | 0.45 | — |
| — | 1.36 | 1.37 | 1.36 | — | — | 82 | — | — | 0.60 | 0.59 | 0.61 | — |
| — | 1.06 | 1.07 | 1.06 | — | — | 82.5 | — | — | 0.81 | 0.80 | 0.81 | — |
| — | 0.80 | 0.82 | 0.82 | +0.46 | 10.2% | 83 | 10.2% | -0.54 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | — |
| — | 0.59 | 0.60 | 0.59 | — | — | 83.5 | — | — | 1.36 | 1.35 | 1.37 | — |
| — | 0.43 | 0.44 | 0.43 | — | — | 84 | — | — | 1.71 | 1.69 | 1.72 | — |
| — | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | 84.5 | — | — | 2.10 | 2.08 | 2.12 | — |
| — | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | 85 | — | — | 2.54 | 2.50 | 2.57 | — |
| — | 0.16 | 0.17 | 0.17 | — | — | 85.5 | — | — | 3.00 | 2.96 | 3.05 | — |
| — | 0.12 | 0.13 | 0.12 | — | — | 86 | — | — | 3.48 | 3.40 | 3.55 | — |
| — | 0.10 | 0.11 | 0.10 | — | — | 86.5 | — | — | 3.98 | 3.90 | 4.05 | — |
| — | 0.08 | 0.09 | 0.09 | — | — | 87 | — | — | 4.47 | 4.40 | 4.55 | — |
| — | 0.06 | 0.07 | 0.07 | — | — | 87.5 | — | — | 4.97 | 4.90 | 5.05 | — |
| — | 0.05 | 0.06 | 0.06 | — | — | 88 | — | — | 5.47 | 5.40 | 5.55 | — |
| — | 0.05 | 0.06 | 0.06 | — | — | 88.5 | — | — | 5.97 | 5.90 | 6.05 | — |
| — | 0.04 | 0.05 | 0.04 | — | — | 89 | — | — | 6.47 | 6.40 | 6.55 | — |
| — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | — | — | 90 | — | — | 7.47 | 7.40 | 7.55 | — |
| — | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | — | 91 | — | — | 8.47 | 8.40 | 8.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.