Spot 82.88
· 246 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.75 | 8.25 | 7.50 | — | — | 75 | — | — | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — |
| — | 5.85 | 8.45 | 7.15 | — | — | 76 | — | — | 0.45 | 0.44 | 0.45 | — |
| — | 4.95 | 7.60 | 6.28 | — | — | 77 | — | — | 0.57 | 0.57 | 0.58 | — |
| — | 4.25 | 6.25 | 5.25 | — | — | 78 | — | — | 0.75 | 0.74 | 0.76 | — |
| — | 4.55 | 4.65 | 4.60 | — | — | 79 | — | — | 0.97 | 0.96 | 0.98 | — |
| — | 3.85 | 3.90 | 3.88 | — | — | 80 | — | — | 1.25 | 1.23 | 1.26 | — |
| — | 3.15 | 3.25 | 3.20 | — | — | 81 | — | — | 1.58 | 1.57 | 1.60 | — |
| — | 2.60 | 2.63 | 2.62 | — | — | 82 | — | — | 2.00 | 1.99 | 2.02 | — |
| — | 2.09 | 2.12 | 2.12 | +0.49 | 11.3% | 83 | 11.3% | -0.51 | 2.51 | 2.49 | 2.52 | — |
| — | 1.67 | 1.69 | 1.68 | — | — | 84 | — | — | 3.10 | 3.05 | 3.15 | — |
| — | 1.32 | 1.34 | 1.33 | — | — | 85 | — | — | 3.75 | 3.70 | 3.80 | — |
| — | 1.04 | 1.06 | 1.05 | — | — | 86 | — | — | 4.47 | 4.45 | 4.50 | — |
| — | 0.82 | 0.84 | 0.83 | — | — | 87 | — | — | 5.30 | 5.15 | 5.45 | — |
| — | 0.66 | 0.67 | 0.67 | — | — | 88 | — | — | 6.12 | 5.65 | 6.60 | — |
| — | 0.53 | 0.54 | 0.54 | — | — | 89 | — | — | 6.92 | 5.70 | 8.15 | — |
| — | 0.43 | 0.44 | 0.43 | — | — | 90 | — | — | 7.83 | 7.50 | 8.15 | — |
| — | 0.35 | 0.37 | 0.36 | — | — | 91 | — | — | 8.70 | 7.35 | 10.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.