Spot 17.53
· 58 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 10:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.36 | 1.62 | 1.49 | — | — | 16 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.04 | — |
| — | 0.99 | 1.41 | 1.20 | — | — | 16.5 | — | — | 0.09 | 0.08 | 0.10 | — |
| — | 0.73 | 0.83 | 0.78 | — | — | 17 | — | — | 0.24 | 0.22 | 0.26 | — |
| — | 0.51 | 0.55 | 0.53 | — | — | 17.5 | — | — | 0.52 | 0.48 | 0.56 | — |
| — | 0.32 | 0.40 | 0.36 | — | — | 18 | — | — | 0.77 | 0.61 | 0.92 | — |
| — | 0.23 | 0.31 | 0.27 | — | — | 18.5 | — | — | 1.12 | 0.95 | 1.30 | — |
| — | 0.17 | 0.22 | 0.20 | — | — | 19 | — | — | 1.67 | 1.62 | 1.72 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.