Spot 17.53
· 58 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 10:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.70 | 1.79 | 1.75 | — | — | 16 | — | — | — | — | 0.32 | — |
| — | 1.20 | 1.63 | 1.42 | — | — | 16.5 | — | — | 0.36 | 0.25 | 0.47 | — |
| — | 1.01 | 1.34 | 1.18 | — | — | 17 | — | — | 0.59 | 0.52 | 0.66 | — |
| — | 0.84 | 0.97 | 0.91 | — | — | 17.5 | — | — | 0.81 | 0.66 | 0.97 | — |
| — | 0.60 | 0.77 | 0.69 | — | — | 18 | — | — | 1.19 | 1.06 | 1.32 | — |
| — | 0.51 | 0.79 | 0.65 | — | — | 18.5 | — | — | 1.60 | 1.47 | 1.74 | — |
| — | 0.45 | 0.57 | 0.51 | — | — | 19 | — | — | 1.98 | 1.81 | 2.14 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.