Spot 17.53
· 58 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 10:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.95 | 2.48 | 2.21 | — | — | 16 | — | — | 0.74 | 0.53 | 0.95 | — |
| — | 1.64 | 2.37 | 2.00 | — | — | 16.5 | — | — | 0.90 | 0.77 | 1.03 | — |
| — | 1.44 | 1.83 | 1.64 | — | — | 17 | — | — | 1.17 | 0.98 | 1.36 | — |
| — | 1.24 | 1.68 | 1.46 | +0.53 | 77.9% | 17.5 | 77.9% | -0.47 | 1.54 | 1.34 | 1.72 | — |
| — | 1.18 | 1.49 | 1.33 | — | — | 18 | — | — | 1.69 | 1.33 | 2.04 | — |
| — | 0.99 | 1.30 | 1.15 | — | — | 18.5 | — | — | 2.17 | 1.93 | 2.40 | — |
| — | 0.94 | 1.10 | 1.02 | — | — | 19 | — | — | 2.65 | 2.35 | 2.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.