Spot 17.53
· 58 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 10:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.45 | 3.75 | 3.60 | — | — | 16 | — | — | 2.24 | 1.91 | 2.57 | — |
| — | 3.15 | 3.50 | 3.33 | — | — | 17 | — | — | 2.75 | 2.56 | 2.94 | — |
| — | 2.62 | 3.10 | 2.86 | +0.56 | 95.1% | 18 | 95.1% | -0.44 | 3.30 | 3.05 | 3.55 | — |
| — | 2.50 | 2.94 | 2.72 | — | — | 19 | — | — | 4.08 | 3.90 | 4.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.