Spot 17.53
· 58 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 10:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.49 | 5.95 | 4.22 | — | — | 16 | — | — | 3.19 | 1.77 | 4.60 | — |
| — | 3.95 | 5.10 | 4.53 | — | — | 17 | — | — | 4.15 | 3.80 | 4.50 | — |
| — | 3.50 | 4.75 | 4.13 | +0.61 | 102.1% | 18 | 102.1% | -0.39 | 4.50 | 4.00 | 4.65 | — |
| — | 3.10 | 5.15 | 4.12 | — | — | 19 | — | — | 5.00 | 4.50 | 5.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.