Spot 179.00
· 280 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.50 | 22.15 | 19.82 | — | — | 162 | — | — | — | — | 4.45 | — |
| — | 16.55 | 21.40 | 18.98 | — | — | 163 | — | — | 2.50 | 0.05 | 4.95 | — |
| — | 15.85 | 20.50 | 18.18 | — | — | 164 | — | — | — | — | 4.80 | — |
| — | 14.70 | 19.50 | 17.10 | — | — | 165 | — | — | 1.86 | 1.49 | 2.24 | — |
| — | 14.25 | 19.00 | 16.62 | — | — | 166 | — | — | 2.13 | 1.65 | 2.61 | — |
| — | 13.25 | 18.00 | 15.62 | — | — | 167 | — | — | 2.63 | 0.31 | 4.95 | — |
| — | 12.50 | 17.40 | 14.95 | — | — | 168 | — | — | 2.68 | 0.41 | 4.95 | — |
| — | 11.50 | 16.30 | 13.90 | — | — | 169 | — | — | 2.92 | 0.88 | 4.95 | — |
| — | 10.55 | 15.45 | 13.00 | — | — | 170 | — | — | 2.95 | 0.95 | 4.95 | — |
| — | 10.25 | 15.00 | 12.62 | — | — | 171 | — | — | 3.06 | 1.18 | 4.95 | — |
| — | 8.95 | 11.85 | 10.40 | — | — | 175 | — | — | 4.15 | 3.35 | 4.95 | — |
| — | 4.60 | 9.00 | 6.60 | +0.52 | 18.7% | 180 | 18.7% | -0.48 | 6.58 | 4.00 | 8.05 | — |
| — | 3.15 | 5.40 | 4.28 | — | — | 185 | — | — | 9.00 | 6.55 | 11.45 | — |
| — | 2.14 | 5.00 | 3.57 | — | — | 190 | — | — | 13.00 | 11.00 | 15.00 | — |
| — | 1.22 | 1.62 | 1.42 | — | — | 195 | — | — | 16.35 | 14.00 | 18.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.