Spot 179.00
· 280 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 19.10 | 24.00 | 21.55 | — | — | 162 | — | — | 2.73 | 0.60 | 4.85 | — |
| — | 18.25 | 23.00 | 20.62 | — | — | 163 | — | — | 2.75 | 0.55 | 4.95 | — |
| — | 17.65 | 22.00 | 19.82 | — | — | 164 | — | — | 3.05 | 1.15 | 4.95 | — |
| — | 17.90 | 21.50 | 19.70 | — | — | 165 | — | — | 3.67 | 2.40 | 4.95 | — |
| — | 13.05 | 17.50 | 15.28 | — | — | 170 | — | — | 5.03 | 3.25 | 6.80 | — |
| — | 10.20 | 14.35 | 12.28 | — | — | 175 | — | — | 6.00 | 3.55 | 8.45 | — |
| — | 7.70 | 11.50 | 8.82 | +0.54 | 18.7% | 180 | 18.7% | -0.46 | 8.07 | 6.85 | 8.65 | — |
| — | 4.20 | 9.00 | 6.60 | — | — | 185 | — | — | 10.50 | 8.05 | 12.95 | — |
| — | 2.50 | 7.00 | 4.75 | — | — | 190 | — | — | 13.70 | 11.40 | 16.00 | — |
| — | 2.66 | 3.90 | 3.28 | — | — | 195 | — | — | 17.38 | 15.00 | 19.75 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.