CZR

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-25 Condizioni neutrali ieri -34

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -42

VRP (z-score) +90

Term slope -100

Vol-of-vol -97

IV3028,5%

HV30 c-c5,2%

VRP+23,3 (+1,8σ)

IV rank29

IV trendespansione

settore+0

VolScore -25: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +90 (+1.81σ), slope -100, positioning -42, vol-of-vol -97 (+1.94σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -25: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 13,6% · ±1σ 28–29 · ±2σ 27–30 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.35×	0.59×	3.01×	1.13×	0.95×	0.78×	0.89×	1.88×	1.46×	3.54×	1.80×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 28,1 (−1σ 28) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 30,0 (muro OI 30 · VAH 30 · +1σ 29) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	30.5	+0,08	92%	+5,9%	+2,4	—	2,13	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	30	—	—	+4,2%	+1,7	—	0,07	—	3.223	0	muro OI+1σ
call	29.5	+0,34	66%	+2,4%	+1,0	—	0,10	—	—	—	+1σ
call	29	+0,48	52%	+0,7%	+0,3	—	2,40	—	—	0
prezzo 28,80
put	28.5	-0,41	59%	-1,0%	-0,4	—	2,19	—	—	—
put	28	-0,32	68%	-2,8%	-1,2	—	0,11	—	4	0	−1σ
put venduta	27.5	-0,26	74%	-4,5%	-2,0	—	2,14	—	—	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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