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NIO Inc. Consumer Cyclical
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📅Earnings 24/11 · BMO · fra 35gg · ±16,1% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-20 Condizioni neutrali ieri -43
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -39
VRP (z-score) -23
Term slope +35
Vol-of-vol -70
IV3049,7%
HV30 c-c37,3%
VRP+12,5 (-0,5σ)
IV rank30
IV trendespansione
settore-3
VolScore -20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -23 (-0.45σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -39, vol-of-vol -70 (+1.40σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15
Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g IV 49,7% · ±1σ 3–4 · ±2σ 3–5 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.09× 0.86× 1.45× 1.62× 0.88× 1.25× 1.30× 1.30× 0.88× 0.78× 0.16×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 2,9 (16Δ 3 · −1σ 3) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 4,0 (16Δ 4 · muro OI 4 · VAH 5 · +1σ 4) → venduta 4 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 4.5 — — +32,7% +1,9 0,01 0,03 100% — — muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta 4 +0,18 82% +18,0% +1,1 0,04 0,05 22% 1.588 +60176 muro OI+1σ
call 3.5 +0,46 54% +3,2% +0,2 0,14 0,16 13% — —
prezzo 3,39
put venduta 3 -0,17 83% -11,5% -0,8 0,03 0,05 50% 152 +17831
put 2.5 -0,02 98% -26,3% -2,1 — 0,12 — — — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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