TTD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+0 Condizioni neutrali ieri -0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +45

VRP (z-score) +57

Term slope -100

Vol-of-vol -38

IV3082,4%

HV30 c-c45,5%

VRP+36,9 (+1,1σ)

IV rank72

IV trendespansione

settore+4

VolScore +0: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +57 (+1.15σ), slope -100, positioning +45, vol-of-vol -38 (+0.75σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 47

VolScore +0 (neutro) ma IV rank 72/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	6.5	wing -2σ	37g
vendi	put	9.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	15.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	18.0	wing +2σ	37g

credito57 $

max profitto57 $

max perdita243 $

POP71%

ROC24%

pareggio8.9 · 15.6

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 82,6% · ±1σ 10–16 · ±2σ 7–20 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.28×	0.75×	0.75×	0.65×	0.59×	0.62×	0.87×	1.04×	1.46×	0.99×	0.99×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 9,6 (16Δ 10 · muro OI 10 · −1σ 10) → venduta 7.5 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 16,5 (16Δ 16 · muro OI 15 · VAH 22 · +1σ 16) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 6/9/15/18 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	18	+0,09	91%	+47,2%	+1,6	0,08	0,13	48%	—	—	muro OI+1σ
call ala	17.5	+0,10	90%	+43,1%	+1,5	0,13	0,20	42%	—	—	muro OI+1σ
call	17	+0,12	88%	+39,0%	+1,3	0,12	0,18	40%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	16.5	+0,15	85%	+34,9%	+1,2	0,09	0,22	84%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	16	+0,18	82%	+30,8%	+1,1	0,07	0,47	148%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	15.5	+0,21	79%	+26,7%	+1,0	0,28	0,35	22%	—	—	muro OI
call venduta	15	+0,25	75%	+22,6%	+0,8	0,36	0,40	11%	13.454	0	muro OI
call venduta	14.5	+0,29	71%	+18,6%	+0,7	0,43	0,60	33%	—	—
call	14	+0,34	66%	+14,5%	+0,6	0,35	0,73	70%	—	—
call	13.5	+0,40	60%	+10,4%	+0,4	0,52	0,77	39%	—	—
call	13	+0,46	54%	+6,3%	+0,2	0,86	0,93	8%	—	—
call	12.5	+0,52	48%	+2,2%	+0,1	0,85	1,13	28%	4.430	+4555
prezzo 12,23
put	12	-0,41	59%	-1,9%	-0,1	0,99	1,22	21%	—	—
put	11.5	-0,35	65%	-6,0%	-0,3	0,59	1,05	56%	—	—
put venduta	11	-0,28	72%	-10,1%	-0,4	0,44	0,62	34%	—	—
put venduta	10.5	-0,22	78%	-14,1%	-0,6	0,42	0,51	19%	—	—
put venduta	10	-0,17	83%	-18,2%	-0,8	0,28	0,33	16%	11.648	+11616	muro OI
put	9.5	-0,12	88%	-22,3%	-1,0	0,11	0,32	98%	—	—	muro OI−1σ
put	9	—	—	-26,4%	-1,3	0,08	0,19	81%	—	—	muro OI−1σ
put ala	8.5	-0,05	95%	-30,5%	-1,5	0,04	0,12	100%	—	—	muro OI−1σ
put ala	8	-0,03	97%	-34,6%	-1,7	0,01	0,29	187%	—	—	muro OI−1σ
put ▶ venduta	7.5	-0,02	98%	-38,7%	-2,0	0,01	0,18	179%	1.122	—	muro OI−1σ
put	7	—	—	-42,8%	-2,3	—	0,44	—	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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