TTD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+1 Condizioni neutrali ieri +0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +45

VRP (z-score) +59

Term slope -100

Vol-of-vol -36

IV3082,6%

HV30 c-c44,2%

VRP+38,4 (+1,2σ)

IV rank73

IV trendespansione

settore-4

VolScore +1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +59 (+1.18σ), slope -100, positioning +45, vol-of-vol -36 (+0.72σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 47

VolScore +1 (neutro) ma IV rank 73/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	6.5	wing -2σ	37g
vendi	put	9.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	15.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	18.0	wing +2σ	37g

credito57 $

max profitto57 $

max perdita243 $

POP71%

ROC24%

pareggio8.9 · 15.6

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 66,8% · ±1σ 9–17 · ±2σ 6–24 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.75×	0.75×	0.65×	0.59×	0.62×	0.87×	1.04×	1.46×	0.99×	0.49×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 8,8 (16Δ 10 · −1σ 9) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 17,5 (16Δ 18 · muro OI 15 · VAH 21 · +1σ 17) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 6/9/15/18 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	17.5	+0,19	81%	+42,7%	+1,1	0,34	0,43	23%	—	—	muro OI+1σ
call	15	+0,34	66%	+22,3%	+0,6	0,77	0,83	7%	984	—	muro OI
call	12.5	+0,55	45%	+2,0%	+0,1	1,48	1,65	11%	16	—
prezzo 12,26
put venduta	10	-0,21	79%	-18,4%	-0,6	0,53	0,64	19%	3	—
put ala	7.5	-0,06	94%	-38,8%	-1,5	0,11	0,14	24%	1	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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