Spot 89.45
· 134 contratti su 4 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 14:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 91.5 | 37.0% | -0.62 | 3.28 | — | — | — | |||||
| — | — | — | 1.00 | +0.32 | 32.8% | 92 | 32.8% | -0.68 | 3.38 | — | — | — |
| — | — | — | 0.65 | +0.24 | 31.1% | 93 | 37.3% | -0.72 | 4.33 | — | — | — |
| — | — | — | 0.55 | +0.21 | 31.3% | 93.5 | 32.8% | -0.77 | 4.50 | — | — | — |
| — | — | — | 0.54 | +0.20 | 33.3% | 94 | 32.3% | -0.81 | 4.88 | — | — | — |
| — | — | — | 0.38 | +0.15 | 33.3% | 95 | 37.1% | -0.82 | 5.90 | — | — | — |
| — | — | — | 0.17 | +0.09 | 29.8% | 96 | 32.9% | -0.89 | 6.63 | — | — | — |
| — | — | — | 0.27 | +0.10 | 37.2% | 97 | 22.3% | -0.98 | 7.40 | — | — | — |
| — | — | — | 0.21 | +0.08 | 38.2% | 98 | — | — | 8.30 | — | — | — |
| — | — | — | 0.17 | +0.06 | 42.5% | 100 | 71.5% | -0.81 | 11.45 | — | — | — |
| — | 105 | — | — | 15.27 | — | — | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.