ARKK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -35

VRP (z-score) +84

Term slope -33

Vol-of-vol +58

IV3038,5%

HV30 c-c32,8%

VRP+5,7 (+1,7σ)

IV rank33

IV trendespansione

settore+4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +84 (+1.67σ), slope -33, positioning -35, vol-of-vol +58 (-1.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +15: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 38,5% · ±1σ 73–91 · ±2σ 66–101 · catena del 16/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.88×	1.03×	0.79×	0.89×	0.53×	0.64×	0.96×	1.72×	1.58×	1.04×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 73,4 (16Δ 75 · muro OI 81 · VAL 74 · −1σ 73) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 91,0 (16Δ 91 · muro OI 90 · VAH 84 · +1σ 91) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	96	+0,05	95%	+17,6%	+1,5	0,04	0,96	184%	17	—	muro OIVAH+1σ
call ala	95	+0,07	93%	+16,4%	+1,4	0,06	1,07	179%	23	—	muro OIVAH+1σ
call ala	94	+0,08	92%	+15,1%	+1,3	0,10	1,14	168%	8	—	muro OIVAH+1σ
call ala	93	+0,11	89%	+13,9%	+1,2	0,05	1,89	190%	3	—	muro OIVAH+1σ
call	92	+0,13	87%	+12,7%	+1,1	0,33	2,17	147%	108	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	91	+0,16	84%	+11,5%	+1,0	0,21	2,74	172%	3	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	90	+0,19	81%	+10,2%	+0,9	0,68	1,09	46%	7	—	muro OIVAH
call venduta	89	+0,22	78%	+9,0%	+0,8	0,57	2,69	130%	3	—	VAH
call venduta	88	+0,26	74%	+7,8%	+0,7	0,82	3,15	117%	1	—	VAH
call venduta	87	+0,30	70%	+6,6%	+0,6	1,16	2,77	82%	—	—	VAH
call	86	+0,34	66%	+5,3%	+0,5	1,04	3,60	110%	—	—	VAH
call	85	+0,38	62%	+4,1%	+0,4	1,67	3,75	77%	1	—	VAH
call	84	+0,43	57%	+2,9%	+0,3	2,11	3,95	61%	—	—	VAH
call	83	+0,47	53%	+1,7%	+0,2	2,56	4,30	51%	2	—
call	82	+0,52	48%	+0,4%	+0,0	2,92	3,85	27%	—	—
prezzo 81,65
put	81	-0,44	56%	-0,8%	-0,1	2,53	4,50	56%	654	—	muro OI
put	80	-0,39	61%	-2,0%	-0,2	1,37	3,95	97%	153	—	muro OI
put	79	-0,35	65%	-3,2%	-0,3	0,97	3,75	118%	10	—	muro OI
put venduta	78	-0,31	69%	-4,5%	-0,4	1,67	2,47	39%	6	—	muro OI
put venduta	77	-0,27	73%	-5,7%	-0,6	1,26	2,39	62%	3	—	muro OI
put venduta	75	-0,20	80%	-8,1%	-0,8	0,63	1,80	96%	143	—	muro OI
put ala	70	-0,08	92%	-14,3%	-1,4	0,08	0,64	156%	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026