ARKK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -35

VRP (z-score) +84

Term slope -33

Vol-of-vol +58

IV3038,5%

HV30 c-c32,8%

VRP+5,7 (+1,7σ)

IV rank33

IV trendespansione

settore+4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +84 (+1.67σ), slope -33, positioning -35, vol-of-vol +58 (-1.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +15: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,2% · ±1σ 76–87 · ±2σ 71–94 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.88×	1.03×	0.79×	0.89×	0.53×	0.64×	0.96×	1.72×	1.58×	1.04×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 76,3 (16Δ 77 · VAL 74 · −1σ 76) → venduta 76 · ala 75

Call zona protetta ≥ 88,5 (16Δ 88 · muro OI 88 · VAH 84 · +1σ 87) → venduta 90 · ala 95

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 76/90credito 64 $ pareggio 75,4 – 90,6 · perdita non limitata

iron condor 75/76/90/95 credito 28 $ perdita max 472 $ ROC 6% pareggio 75,7 – 90,3

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	97	+0,01	99%	+18,8%	+2,5	—	0,56	—	2	+2	muro OIVAH+1σ
call	96	+0,01	99%	+17,6%	+2,4	0,02	0,10	133%	35	0	muro OIVAH+1σ
call ▶ ala	95	+0,02	98%	+16,4%	+2,2	—	0,07	—	152	0	muro OIVAH+1σ
call	94	+0,02	98%	+15,1%	+2,1	—	0,32	—	34	0	muro OIVAH+1σ
call ala	93	+0,04	96%	+13,9%	+1,9	—	0,25	—	61	0	muro OIVAH+1σ
call ala	92	+0,05	95%	+12,7%	+1,8	—	0,34	—	39	0	muro OIVAH+1σ
call ala	91	+0,07	93%	+11,5%	+1,6	0,01	0,43	191%	44	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	90	+0,10	90%	+10,2%	+1,4	0,15	0,28	60%	210	0	muro OIVAH+1σ
call	89	+0,13	87%	+9,0%	+1,3	0,08	0,58	152%	33	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	88	+0,17	83%	+7,8%	+1,1	0,42	0,51	19%	292	0	VAH+1σ
call venduta	87	+0,22	78%	+6,6%	+0,9	0,57	0,99	54%	14	0	VAH
call venduta	86	+0,27	73%	+5,3%	+0,8	0,76	1,00	27%	165	0	VAH
call venduta	85.5	+0,30	70%	+4,7%	+0,7	0,88	1,44	48%	157	0	VAH
call	85	+0,34	66%	+4,1%	+0,6	0,99	1,57	45%	182	0	VAH
call	84	+0,40	60%	+2,9%	+0,4	1,43	1,59	11%	29	0	VAH
call	83	+0,47	53%	+1,7%	+0,2	1,74	2,11	19%	10	0
call	82	+0,55	45%	+0,4%	+0,1	2,19	2,95	30%	33	0
prezzo 81,65
put	81.5	-0,42	58%	-0,2%	-0,0	1,54	2,28	39%	117	0
put	81	-0,39	61%	-0,8%	-0,1	1,48	1,72	15%	1.673	0
put	80.5	-0,35	65%	-1,4%	-0,2	1,28	2,12	49%	555	0
put venduta	80	-0,32	68%	-2,0%	-0,3	1,02	1,38	30%	73	0
put venduta	79.5	-0,29	71%	-2,6%	-0,4	0,98	1,21	21%	164	0
put venduta	79	-0,26	74%	-3,2%	-0,5	0,60	1,04	54%	187	0
put venduta	78	-0,21	79%	-4,5%	-0,7	0,40	1,20	100%	740	0
put venduta	77	-0,16	84%	-5,7%	-0,9	0,42	0,61	37%	1.263	0
put ▶ venduta	76	-0,12	88%	-6,9%	-1,1	0,29	0,66	78%	224	0	−1σ
put ala ▶ ala	75	-0,09	91%	-8,1%	-1,2	0,20	0,37	60%	436	0	−1σ
put	74	—	—	-9,4%	-1,4	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	73	—	—	-10,6%	-1,6	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	70	-0,01	99%	-14,3%	-2,3	0,01	0,14	173%	32	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026