ARKK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+30 Condizioni neutrali ieri +15

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -37

VRP (z-score) +78

Term slope +18

Vol-of-vol +86

IV3038,3%

HV30 c-c32,8%

VRP+5,4 (+1,6σ)

IV rank32

IV trendespansione

settore-4

VolScore +30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +78 (+1.56σ), slope +18, positioning -37, vol-of-vol +86 (-1.72σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 32

VolScore +30 (neutro), term structure in contango (slope +0.005): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	82.0	ATM (front)	21g
compra	call	82.0	ATM (back)	75g

debito267 $

max profitto205 $

max perdita267 $

POP51%

ROC77%

pareggio77.2 · 87.6

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,1% · ±1σ 74–92 · ±2σ 66–103 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.88×	1.03×	0.79×	0.89×	0.53×	0.64×	0.96×	1.72×	1.58×	0.53×	0.11×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 73,5 (16Δ 74 · VAL 74 · −1σ 74) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 93,0 (16Δ 93 · VAH 84 · +1σ 92) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 82/82 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	96	+0,09	91%	+16,6%	+1,4	0,29	0,52	57%	—	+680	VAH+1σ
call ala	95	+0,11	89%	+15,4%	+1,3	0,39	0,52	29%	—	+2315	VAH+1σ
call	94	+0,13	87%	+14,2%	+1,2	0,46	0,69	40%	—	+244	VAH+1σ
call venduta	93	+0,15	85%	+13,0%	+1,1	0,31	0,80	88%	—	+243	VAH+1σ
call venduta	92	+0,17	83%	+11,8%	+1,0	0,31	0,96	102%	—	+229	VAH
call venduta	91	+0,20	80%	+10,6%	+0,9	0,71	1,09	42%	—	+744	VAH
call venduta	90	+0,23	77%	+9,3%	+0,8	1,02	1,17	14%	—	+1710	VAH
call venduta	89.5	+0,25	75%	+8,7%	+0,7	1,13	1,50	28%	—	—	VAH
call venduta	89	+0,27	73%	+8,1%	+0,7	1,26	1,62	25%	—	+75	VAH
call venduta	88.5	+0,28	72%	+7,5%	+0,6	1,36	1,61	17%	—	—	VAH
call	88	—	—	+6,9%	+0,6	1,23	1,98	47%	—	+219	VAH
call	87.5	—	—	+6,3%	+0,5	1,63	1,91	16%	—	—	VAH
call	87	—	—	+5,7%	+0,5	1,39	2,18	44%	—	+468	VAH
call	86.5	—	—	+5,1%	+0,4	1,95	2,34	18%	—	—	VAH
call	86	+0,38	62%	+4,5%	+0,4	2,00	2,50	22%	—	+54	VAH
call	85.5	—	—	+3,9%	+0,3	1,91	2,69	34%	—	—	VAH
call	85	+0,42	58%	+3,3%	+0,3	2,39	2,93	20%	—	+2814	VAH
call	84.5	—	—	+2,7%	+0,2	2,65	3,85	37%	—	—	VAH
call	84	—	—	+2,1%	+0,2	2,80	3,60	25%	—	+634	VAH
call	83.5	—	—	+1,4%	+0,1	3,10	3,65	16%	—	—
call	83	—	—	+0,8%	+0,1	3,10	3,85	22%	—	+268
call	82.5	—	—	+0,2%	+0,0	3,55	4,10	14%	—	—
prezzo 82,31
put	82	—	—	-0,4%	-0,0	3,10	3,70	18%	—	+174
put	81.5	—	—	-1,0%	-0,1	2,65	3,45	26%	—	—
put	81	-0,41	59%	-1,6%	-0,1	2,62	3,25	21%	—	+5475
put	80.5	—	—	-2,2%	-0,2	2,31	2,96	25%	—	—
put	80	—	—	-2,8%	-0,3	2,35	3,10	28%	—	+12920
put	79.5	—	—	-3,4%	-0,3	2,11	2,60	21%	—	—
put	79	-0,33	67%	-4,0%	-0,4	1,94	2,40	21%	—	+939
put venduta	78.5	-0,31	69%	-4,6%	-0,4	1,64	2,43	39%	—	—
put venduta	78	-0,29	71%	-5,2%	-0,5	1,74	2,11	19%	—	+1104
put venduta	77	-0,26	74%	-6,5%	-0,6	1,30	1,83	34%	—	+854
put venduta	76	-0,22	78%	-7,7%	-0,7	1,21	1,49	21%	—	+783
put venduta	75	-0,19	81%	-8,9%	-0,8	1,01	1,26	22%	—	+1796
put venduta	74	-0,17	83%	-10,1%	-0,9	0,84	1,07	24%	—	+454	VAL
put venduta	73	-0,14	86%	-11,3%	-1,1	0,55	0,97	55%	—	+584	VAL−1σ
put	72	-0,12	88%	-12,5%	-1,2	0,58	0,80	32%	—	+534	VAL−1σ
put ala	71	-0,10	90%	-13,7%	-1,3	0,38	0,87	78%	—	+902	VAL−1σ
put ala	70	-0,08	92%	-15,0%	-1,4	0,36	0,70	64%	—	+13140	VAL−1σ
put ala	69	-0,07	93%	-16,2%	-1,6	0,31	0,53	52%	—	+34	VAL−1σ
put ala	68	-0,06	94%	-17,4%	-1,7	0,27	0,40	39%	—	+271	VAL−1σ
put ala	67	-0,05	95%	-18,6%	-1,8	0,14	0,50	112%	—	+14	VAL−1σ
put ala	66	-0,04	96%	-19,8%	-2,0	0,12	0,35	98%	—	+392	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026