ARKK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -35

VRP (z-score) +84

Term slope -33

Vol-of-vol +58

IV3038,5%

HV30 c-c32,8%

VRP+5,7 (+1,7σ)

IV rank33

IV trendespansione

settore+4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +84 (+1.67σ), slope -33, positioning -35, vol-of-vol +58 (-1.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +15: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,2% · ±1σ 68–98 · ±2σ 56–119 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.88×	1.03×	0.79×	0.89×	0.53×	0.64×	0.96×	1.72×	1.58×	1.04×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 67,7 (16Δ 69 · muro OI 80 · VAL 74 · −1σ 68) → venduta 66 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 99,0 (16Δ 99 · muro OI 85 · VAH 84 · +1σ 98) → venduta 99 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 66/99credito 238 $ pareggio 63,6 – 101,4 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	99	+0,18	82%	+21,2%	+1,0	0,90	1,50	50%	1.340	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	96	+0,23	77%	+17,6%	+0,9	1,50	2,09	33%	9	—	muro OIVAH
call venduta	93	+0,30	70%	+13,9%	+0,7	2,22	2,96	29%	2.009	—	muro OIVAH
call	91	+0,34	66%	+11,5%	+0,6	2,73	3,40	22%	207	—	muro OIVAH
call	89	+0,39	61%	+9,0%	+0,5	3,40	4,00	16%	1.613	—	muro OIVAH
call	87	+0,44	56%	+6,6%	+0,3	3,15	4,75	41%	443	—	muro OIVAH
call	86	+0,46	54%	+5,3%	+0,3	4,30	5,15	18%	141	—	muro OIVAH
call	85	+0,49	51%	+4,1%	+0,2	4,60	5,60	20%	12.686	—	muro OIVAH
call	84	+0,52	48%	+2,9%	+0,2	5,05	6,30	22%	1.009	—	VAH
call	83	+0,54	46%	+1,7%	+0,1	5,75	7,10	21%	2.647	—
call	82	+0,57	43%	+0,4%	+0,0	5,85	7,20	21%	367	—
prezzo 81,65
put	81	-0,41	59%	-0,8%	-0,0	4,75	5,50	15%	856	—
put	80	-0,39	61%	-2,0%	-0,1	4,30	5,10	17%	8.941	—	muro OI
put	79	-0,36	64%	-3,2%	-0,2	3,85	4,50	16%	1.248	—	muro OI
put	78	-0,34	66%	-4,5%	-0,2	3,30	4,15	23%	1.520	—	muro OI
put venduta	77	-0,31	69%	-5,7%	-0,3	3,15	3,80	19%	1.006	—	muro OI
put venduta	75	-0,27	73%	-8,1%	-0,5	2,64	3,40	25%	7.142	—	muro OI
put venduta	73	-0,23	77%	-10,6%	-0,6	1,98	2,58	26%	835	—	muro OIVAL
put venduta	71	-0,19	81%	-13,0%	-0,7	1,70	2,24	27%	684	—	muro OIVAL
put venduta	69	-0,16	84%	-15,5%	-0,9	1,21	1,68	33%	496	—	muro OIVAL
put ▶ venduta	66	-0,12	88%	-19,2%	-1,1	0,81	1,37	51%	1.483	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026