ARKK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -35

VRP (z-score) +84

Term slope -33

Vol-of-vol +58

IV3038,5%

HV30 c-c32,8%

VRP+5,7 (+1,7σ)

IV rank33

IV trendespansione

settore+4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +84 (+1.67σ), slope -33, positioning -35, vol-of-vol +58 (-1.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +15: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,3% · ±1σ 73–91 · ±2σ 65–102 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.88×	1.03×	0.79×	0.89×	0.53×	0.64×	0.96×	1.72×	1.58×	1.04×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 72,9 (16Δ 74 · muro OI 80 · VAL 74 · −1σ 73) → venduta 72 · ala 68

Call zona protetta ≥ 93,0 (16Δ 93 · muro OI 85 · VAH 84 · +1σ 91) → venduta 93 · ala 96

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 72/93credito 122 $ pareggio 70,8 – 94,2 · perdita non limitata

iron condor 68/72/93/96 credito 60 $ perdita max 340 $ ROC 18% pareggio 71,4 – 93,6

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	96	+0,09	91%	+17,6%	+1,4	0,29	0,52	57%	686	+680	muro OIVAH+1σ
call ala	95	+0,11	89%	+16,4%	+1,3	0,39	0,52	29%	2.317	+2315	muro OIVAH+1σ
call	94	+0,13	87%	+15,1%	+1,2	0,46	0,69	40%	244	+244	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	93	+0,15	85%	+13,9%	+1,1	0,31	0,80	88%	251	+243	muro OIVAH+1σ
call venduta	92	+0,17	83%	+12,7%	+1,1	0,31	0,96	102%	307	+229	muro OIVAH+1σ
call venduta	91	+0,20	80%	+11,5%	+1,0	0,71	1,09	42%	744	+744	muro OIVAH
call venduta	90	+0,23	77%	+10,2%	+0,9	1,02	1,17	14%	1.732	+1710	muro OIVAH
call venduta	89	+0,27	73%	+9,0%	+0,8	1,26	1,62	25%	78	+75	muro OIVAH
call venduta	88.5	+0,28	72%	+8,4%	+0,7	1,36	1,61	17%	—	—	muro OIVAH
call	88	—	—	+7,8%	+0,7	1,23	1,98	47%	219	+219	muro OIVAH
call	87	—	—	+6,6%	+0,6	1,39	2,18	44%	526	+468	muro OIVAH
call	86	+0,38	62%	+5,3%	+0,5	2,00	2,50	22%	54	+54	muro OIVAH
call	85	+0,42	58%	+4,1%	+0,4	2,39	2,93	20%	3.320	+2814	muro OIVAH
call	84	—	—	+2,9%	+0,3	2,80	3,60	25%	674	+634	VAH
call	83	—	—	+1,7%	+0,1	3,10	3,85	22%	282	+268
call	82	+0,55	45%	+0,4%	+0,0	3,80	4,60	19%	34	+34
prezzo 81,65
put	81.5	—	—	-0,2%	-0,0	2,65	3,45	26%	—	—
put	81	-0,41	59%	-0,8%	-0,1	2,62	3,25	21%	5.473	+5475
put	80.5	—	—	-1,4%	-0,1	2,31	2,96	25%	—	—
put	80	—	—	-2,0%	-0,2	2,35	3,10	28%	14.145	+12920	muro OI
put	79.5	—	—	-2,6%	-0,2	2,11	2,60	21%	—	—	muro OI
put	79	-0,33	67%	-3,2%	-0,3	1,94	2,40	21%	939	+939	muro OI
put venduta	78.5	-0,31	69%	-3,9%	-0,3	1,64	2,43	39%	—	—	muro OI
put venduta	78	-0,29	71%	-4,5%	-0,4	1,74	2,11	19%	1.135	+1104	muro OI
put venduta	77	-0,26	74%	-5,7%	-0,5	1,30	1,83	34%	888	+854	muro OI
put venduta	76	-0,22	78%	-6,9%	-0,6	1,21	1,49	21%	969	+783	muro OI
put venduta	75	-0,19	81%	-8,1%	-0,7	1,01	1,26	22%	1.966	+1796	muro OI
put venduta	74	-0,17	83%	-9,4%	-0,9	0,84	1,07	24%	464	+454	muro OIVAL
put venduta	73	-0,14	86%	-10,6%	-1,0	0,55	0,97	55%	687	+584	muro OIVAL
put ▶ venduta	72	-0,12	88%	-11,8%	-1,1	0,58	0,80	32%	536	+534	muro OIVAL−1σ
put ala	71	-0,10	90%	-13,0%	-1,2	0,38	0,87	78%	902	+902	muro OIVAL−1σ
put ala	70	-0,08	92%	-14,3%	-1,4	0,36	0,70	64%	13.230	+13140	muro OIVAL−1σ
put ala	69	-0,07	93%	-15,5%	-1,5	0,31	0,53	52%	34	+34	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	68	-0,06	94%	-16,7%	-1,6	0,27	0,40	39%	271	+271	muro OIVAL−1σ
put ala	67	-0,05	95%	-17,9%	-1,7	0,14	0,50	112%	14	+14	muro OIVAL−1σ
put ala	66	-0,04	96%	-19,2%	-1,9	0,12	0,35	98%	392	+392	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026