Spot 89.45
· 134 contratti su 4 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 14:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 8.90 | +0.65 | 39.0% | 85 | 36.9% | -0.35 | 4.00 | — | — | — |
| — | — | — | 8.05 | +0.63 | 37.2% | 86 | 36.8% | -0.37 | 4.40 | — | — | — |
| — | — | — | 7.45 | +0.60 | 36.9% | 87 | 36.6% | -0.40 | 4.83 | — | — | — |
| — | — | — | 6.85 | +0.58 | 36.4% | 88 | 36.1% | -0.42 | 5.23 | — | — | — |
| — | — | — | 6.58 | +0.55 | 37.7% | 89 | 37.7% | -0.45 | 6.00 | — | — | — |
| — | — | — | 5.88 | +0.52 | 36.3% | 90 | 35.1% | -0.48 | 6.10 | — | — | — |
| — | — | — | 5.70 | +0.50 | 37.9% | 91 | 34.4% | -0.51 | 6.53 | — | — | — |
| — | — | — | 5.15 | +0.47 | 37.1% | 92 | 34.3% | -0.53 | 7.10 | — | — | — |
| — | — | — | 4.55 | +0.44 | 35.9% | 93 | 34.5% | -0.56 | 7.75 | — | — | — |
| — | — | — | 4.13 | +0.42 | 35.5% | 94 | 34.0% | -0.59 | 8.30 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.