Spot 89.45
· 134 contratti su 4 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 14:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 11.65 | +0.64 | 37.3% | 85 | 37.5% | -0.36 | 6.63 | — | — | — |
| — | — | — | 10.60 | +0.62 | 35.1% | 86 | 37.2% | -0.38 | 7.03 | — | — | — |
| — | — | — | 10.07 | +0.60 | 35.0% | 87 | 36.5% | -0.40 | 7.35 | — | — | — |
| — | — | — | 9.95 | +0.59 | 36.6% | 88 | 36.6% | -0.41 | 7.88 | — | — | — |
| — | — | — | 9.45 | +0.57 | 36.5% | 89 | 36.5% | -0.43 | 8.38 | — | — | — |
| — | — | — | 9.40 | +0.55 | 38.2% | 90 | 36.2% | -0.45 | 8.85 | — | — | — |
| — | — | — | 8.95 | +0.54 | 38.2% | 91 | 35.5% | -0.47 | 9.23 | — | — | — |
| — | — | — | 8.08 | +0.52 | 36.3% | 92 | 35.3% | -0.49 | 9.75 | — | — | — |
| — | — | — | 7.63 | +0.50 | 36.2% | 93 | 35.1% | -0.51 | 10.30 | — | — | — |
| — | — | — | 7.40 | +0.48 | 36.8% | 94 | 35.3% | -0.52 | 10.95 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.