Spot 126.60
· 162 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:57 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 9.40 | 13.35 | 11.38 | — | — | 115 | — | — | — | — | 0.06 | — |
| — | 9.20 | 11.80 | 10.50 | — | — | 116 | — | — | — | — | 0.44 | — |
| — | 7.45 | 11.20 | 9.32 | — | — | 117 | — | — | — | — | 0.19 | — |
| — | 6.65 | 9.80 | 8.22 | — | — | 118 | — | — | — | — | 0.22 | — |
| — | 6.25 | 8.80 | 7.53 | — | — | 119 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 4.65 | 7.85 | 6.25 | — | — | 120 | — | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — |
| — | 3.60 | 7.55 | 5.58 | — | — | 121 | — | — | 0.17 | 0.10 | 0.23 | — |
| — | 2.71 | 6.05 | 4.38 | — | — | 122 | — | — | 0.28 | 0.16 | 0.40 | — |
| — | 3.50 | 5.20 | 4.35 | — | — | 123 | — | — | 0.41 | 0.22 | 0.59 | — |
| — | 2.90 | 3.55 | 3.23 | — | — | 124 | — | — | 0.63 | 0.46 | 0.80 | — |
| — | 2.22 | 2.78 | 2.50 | — | — | 125 | — | — | 0.93 | 0.77 | 1.08 | — |
| — | 1.66 | 2.02 | 1.84 | — | — | 126 | — | — | 1.35 | 1.20 | 1.51 | — |
| — | 1.25 | 1.61 | 1.43 | — | — | 127 | — | — | 1.83 | 1.58 | 2.08 | — |
| — | 0.79 | 1.17 | 0.98 | — | — | 128 | — | — | 2.40 | 2.30 | 2.50 | — |
| — | 0.52 | 0.84 | 0.68 | — | — | 129 | — | — | 3.23 | 2.85 | 3.60 | — |
| — | 0.38 | 0.55 | 0.47 | — | — | 130 | — | — | 3.59 | 2.78 | 4.40 | — |
| — | 0.19 | 0.45 | 0.32 | — | — | 131 | — | — | 5.17 | 3.70 | 6.65 | — |
| — | 0.18 | 0.23 | 0.20 | — | — | 132 | — | — | 6.12 | 4.45 | 7.80 | — |
| — | 0.12 | 0.18 | 0.15 | — | — | 133 | — | — | 6.45 | 5.05 | 7.85 | — |
| — | 0.01 | 0.34 | 0.17 | — | — | 134 | — | — | 8.00 | 6.35 | 9.65 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 135 | — | — | 8.97 | 7.30 | 10.65 | — |
| — | 0.02 | 0.08 | 0.05 | — | — | 136 | 69.8% | -0.92 | 9.95 | 8.30 | 11.60 | — |
| — | — | 0.13 | — | — | — | 137 | — | — | 10.93 | 9.30 | 12.55 | — |
| — | 0.01 | 0.23 | 0.12 | — | — | 138 | — | — | 11.65 | 9.70 | 13.60 | — |
| — | — | 0.02 | — | — | — | 139 | — | — | 12.97 | 11.35 | 14.60 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 140 | — | — | 13.95 | 12.30 | 15.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.