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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +64

VRP (z-score) +49

Term slope -100

Vol-of-vol -8

IV3074,5%

HV30 c-c56,4%

VRP+18,1 (+1,0σ)

IV rank82

IV trendespansione

settore+4

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +49 (+0.98σ), slope -100, positioning +64, vol-of-vol -8 (+0.16σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore +8 (neutro) ma IV rank 82/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	98.0	wing -2σ	37g
vendi	put	135.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	205.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	240.0	wing +2σ	37g

credito688 $

max profitto688 $

max perdita3012 $

POP71%

ROC23%

pareggio128.1 · 211.9

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 69,8% · ±1σ 138–208 · ±2σ 112–256 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.82×	0.95×	0.60×	0.72×	0.71×	1.48×	0.69×	0.81×	1.09×	1.56×	1.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 137,9 (16Δ 140 · VAL 113 · −1σ 138) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 210,0 (16Δ 210 · muro OI 175 · VAH 179 · +1σ 208) → venduta 210 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 98/135/205/240 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	210	+0,18	82%	+23,9%	+1,0	2,82	3,40	19%	933	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	205	+0,22	78%	+20,9%	+0,9	2,95	4,10	33%	—	—	muro OIVAH
call venduta	200	+0,25	75%	+18,0%	+0,8	4,40	5,25	18%	2.266	+2285	muro OIVAH
call venduta	197.5	+0,28	72%	+16,5%	+0,7	4,05	6,10	40%	—	—	muro OIVAH
call venduta	195	+0,30	70%	+15,0%	+0,7	5,40	6,65	21%	433	+421	muro OIVAH
call	192.5	+0,32	68%	+13,6%	+0,6	5,30	8,40	45%	—	—	muro OIVAH
call	190	+0,35	65%	+12,1%	+0,6	6,65	8,55	25%	880	+896	muro OIVAH
call	187.5	+0,37	63%	+10,6%	+0,5	6,60	9,85	40%	—	—	muro OIVAH
call	185	+0,40	60%	+9,1%	+0,4	7,65	10,15	28%	1.230	+1227	muro OIVAH
call	182.5	+0,42	58%	+7,7%	+0,4	8,90	11,10	22%	—	—	muro OIVAH
call	180	+0,45	55%	+6,2%	+0,3	9,80	11,05	12%	1.499	+1475	muro OIVAH
call	177.5	+0,48	52%	+4,7%	+0,2	10,20	13,45	27%	—	—	muro OI
call	175	+0,50	50%	+3,2%	+0,2	11,40	13,75	19%	3.307	+3030	muro OI
call	172.5	+0,53	47%	+1,8%	+0,1	12,35	14,90	19%	—	—
call	170	+0,56	44%	+0,3%	+0,0	13,25	16,80	24%	1.724	+1734
prezzo 169,52
put	167.5	-0,41	59%	-1,2%	-0,1	10,65	14,00	27%	—	—
put	165	-0,38	62%	-2,7%	-0,1	10,35	11,25	8%	867	+862
put	162.5	-0,36	64%	-4,1%	-0,2	8,30	11,65	34%	—	—
put	160	-0,33	67%	-5,6%	-0,3	8,45	9,80	15%	1.560	+1555
put venduta	157.5	-0,30	70%	-7,1%	-0,4	6,65	9,35	34%	—	—
put venduta	155	-0,28	72%	-8,6%	-0,4	6,55	8,15	22%	1.680	+1673
put venduta	152.5	-0,25	75%	-10,0%	-0,5	4,55	7,95	54%	—	—
put venduta	150	-0,23	77%	-11,5%	-0,6	4,60	5,50	18%	1.557	+1538
put venduta	145	-0,18	82%	-14,5%	-0,8	3,65	4,70	25%	989	+999
put venduta	140	-0,14	86%	-17,4%	-0,9	2,57	3,25	23%	2.569	+2548

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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